下周2700亿元逆回购到期 流动性总量处于合理充裕水平

9月12日,央行公告称目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,不开展逆回购操作,当日无逆回购到期。Wind数据显示,本周央行公开市场全口径净投放535亿元。

  原标题:固定收益统计周报:下周2700亿元逆回购到期,流动性总量处于合理充裕水平

  本期市场综述:

  公开市场方面:

  9月12日,央行公告称目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,不开展逆回购操作,当日无逆回购到期。Wind数据显示,本周央行公开市场全口径净投放535亿元。

  下周(9月13日至9月20日),央行公开市场有2700亿元逆回购到期,其中周一、周二、周三分别到期1600亿元(其中9月13日到期的400亿逆回购因中秋节假日顺延至周一)、800亿元、300亿元,周四和周五无逆回购到期。此外,9月17日(周二)有2650亿元MLF到期。

  中信固收称,由于目前政策实施落地需要时间,落地的实质性效果有待观察,预计信贷反弹在3季度内可能不会到来。因此维持10年国债到期收益率2.8%-3.2%区间的判断,而很快将要到来的货币宽松政策也将给予收益率将向2.8%-3.0%下限逼近的动力。

  徐寒飞表示,未来四个月中国债券市场看起来没有什么特别大的风险,但是债市的机会存在不确定性,但至少小机会(20bp左右)应该是有的。

  货币市场方面:

  9月12日R001加权平均利率为2.4116%,较上周跌17.19个基点;R007加权平均利率为2.7373%,较上周涨2.03个基点;R014加权平均利率为2.8791%,较上周涨12.66个基点;R1M加权平均利率为3.1647%,较上周涨24.1个基点。

  9月12日shibor隔夜为2.3690%,较上周跌16.70 个基点;shibor1周为2.6500%,较上周涨1.40 个基点;shibor2周为2.6630%,较上周涨6.00 个基点;shibor3月为2.7090%,较上周涨0.50 个基点。

  本期内银行间质押式回购日均成交量为35,396.53亿元;较上周增加1,762.23亿元。本期内银行间质押式回购利率为2.46%,较上周跌14.42个基点。

  一级市场方面:

  9月9日至9月13日之间,一级市场共发行42只短融,计划发行总额405亿元。从主体评级看,有26只AAA级、10只AA+级、6只AA级;

  本期发行41只公司债,计划发行总额488.04亿元。从主体评级看,有19只AAA级、12只为AA+级、9只AA级、1只无评级;

  本期发行12只企业债,计划发行总额123.8亿元。从主体评级看,有5只AAA级、1只为AA+级、6只AA级;

  本期发行11只中期票据,计划发行总额111.6亿元。从主体评级看,有6只AAA级、4只AA+级、1只为AA级;

  本期发行7只定向工具,计划发行总额93亿元。从主体评级看,有4只AAA级、1只为AA+级、1只为AA级、1只无评级。

责任编辑:王飞
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