债市整体高开低走 现券利率债收益率现已转为上行

周二(8月6日),债市整体高开低走,国债期货涨幅持续收窄,现券利率债收益率由早间下行近4bp转为上行。公开市场持续暂停逆回购,资金价格全线下行。10年期国开债活跃券190210最新成交报3.46%,收益率上行0.24bp。

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  周二(8月6日),债市整体高开低走,国债期货涨幅持续收窄,现券利率债收益率由早间下行近4bp转为上行。公开市场持续暂停逆回购,资金价格全线下行。

  10年期国开债活跃券190210最新成交报3.46%,收益率上行0.24bp,截至16:00,成交不足500笔,次活跃券190205最新成交报3.58%,收益率上行0.31bp。现券长端国债交投相对活跃。10年期国债活跃券190006最新成交价报3.055%,收益率上行下行0.01bp,5年期活跃券190004最新成交价报2.895%,收益率上行0.48bp,30年期国债活跃券190010最新成交价报3.0525%,收益率下行0.26bp。

  国债期货涨幅持续收窄,10年期主力合约收涨0.05%,盘中最高报99.275,创2016年11月29日以来新高,5年期主力合约涨0.01%。国债现券主要期限品种收益率出现分化。A股方面,沪深两市跳空低开,主板和创业板均失守整数点位,三大指数一度均跌超3%。午后市场在券商股的带领下反扑,上证50跌幅收窄一度收窄至0.6%。而近日一直走独立行情的科创板尾盘跳水打压士气,个股整体仍呈普跌态势,成交量明显放大。

  资金面方面,招商证券发布研报称,8月自然到期压力一般,缴准形成一定扰动,财政资金影响正面,预期流动性总量缺口在5000-6000亿元,规模总体一般。此外,月内同业存单到期规模及节奏均较为平稳,对资金面扰动有限。目前流动性总量与资金利率中枢已回复至6月前常态水平,考虑到信用收缩压力下仍需平稳流动性环境,预期央行仍将积极对冲到期资金缺口,8月资金面预期维持总体平稳宽松状态。

  央行公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,8月6日不开展逆回购操作。

  资金面方面,DR001最新加权平均利率报2.256%,较前一日下行逾26bp,DR007最新加权平均利率报2.4334%,较前一日下行逾15bp。Shibor全线下行,隔夜Shibor报2.261%,跌28.3个基点;7天Shibor报2.494%,下行12.5个基点;3个月Shibor报2.635%,下跌1.1个基点。

  一级市场方面,国开行增发1、5、10年期金融债中标利率分别为2.3889%、3.1673%、3.3854%,投标倍数为3.8、3.02、2.83。农发行增发2年期清算所托管债中标利率2.8453%,投标倍数5.46。

  中银固收认为,这一次人民币汇率的大幅下行大多是市场情绪所致。一方面,在中间价未破新低时,即期汇率却破新低,且昨日即期汇率就中间价的基础上,贬值幅度高达1.6%,是2015年以来的最高值;另一方面,自今年4月之后出现的这一轮汇率贬值,都是盘中价所驱动的,而中间价波动一直对汇率是正贡献。在利率债配置上,建议即使有博弈短期市场的需求,也仍在中杠杆、中仓位、低杠杆的基础上进行。

  央行发布关于美国财政部将中国列为“汇率操纵国”的声明称,美国财政部将中国列为“汇率操纵国”,中方对此深表遗憾。这一标签不符合美财政部自己制订的所谓“汇率操纵国”的量化标准,是任性的单边主义和保护主义行为,严重破坏国际规则,将对全球经济金融产生重大影响。

责任编辑:王飞
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