央行连续四天进行28天逆回购操作 国债期货冲高回落

周一(9月19日),国债期货冲高回落,10年期国债期货主力合约T1612现报100.915,跌0.05%。央行周一进行1800亿7天期和700亿28天期逆回购,连续四天进行28天逆回购操作。当日公开市场有800亿元逆回购到期,实现净投放1700亿。

  原标题:国债期货冲高回落,央行加大投放资金面仍偏紧

  周一(9月19日),国债期货冲高回落,10年期国债期货主力合约T1612现报100.915,跌0.05%。10年期国债新券160017收益率现报2.7625%,涨幅1.75bp。

  央行周一进行1800亿7天期和700亿28天期逆回购,连续四天进行28天逆回购操作。当日公开市场有800亿元逆回购到期,实现净投放1700亿。彭博援引交易员称,中国央行称因国庆假期因素,至9月23日暂停14天逆回购操作。

央行连续四天进行28天逆回购操作 国债期货冲高回落

  虽然央行加大资金投放,节前资金面仍持续紧张,Shibor利率全线上涨,隔夜品种十连涨。隔夜Shibor利率涨1.4个基点报2.1540%,连续十日上涨;7天Shibor涨0.3个基点报2.3970%;14天Shibor涨0.9个基点报2.5310%;3个月Shibor涨0.41个基点报2.7960%,连续上涨六日,创逾三周来新高。

  分析人士认为,资金面受中秋国庆两节影响,明显收紧。相应的,央行也结束连续两周的净回笼,转而向市场净投放资金,投放力度较为可观;此举对节前资金面有明显维稳意图,预测公开市场仍将以增量对冲到期逆回购为主。

  华创证券表示,尽管目前机构仍对债券市场抱有乐观的预期,表现为对利多因素表现更为敏感,对利空因素表现更为钝化。但作为一个对称的市场,市场对利空和利多的反馈从中期内都应该是一样的。因此,一旦市场对经济的悲观预期得到修正,此前没有反映在市场价格中的负面因素也将体现出来。因此投资策略方面,年内债券市场难有趋势机会,利率呈现低位的窄幅波动,10年国债波动区间为2.7%-3%,10年国开波动区间为3.1%-3.3%,目前整体利率维持在区间下限,建议机构谨慎操作。

责任编辑:王飞
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