方正中期:铁矿石1605周一下跌下探调整 防范资金打压

  期货:铁矿石1605周一下跌,收300(-5.5),总增仓13.7万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头大幅集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加。当前资金加速移仓换月,近月多空资金均主动减仓、资金打压减弱、支撑

  期货:铁矿石1605周一下跌,收300(-5.5),总增仓13.7万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头大幅集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加。当前资金加速移仓换月,近月多空资金均主动减仓、资金打压减弱、支撑增强,远月移仓资金积极压盘、做多资金支撑力度仍偏弱,盘面承压下跌;短期或承压下探调整,注意290-303区多空资金主动性,防范资金集中增仓打压。

  现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分下调:曹妃甸345(0),日照345(0),连云港340(-5)。1月新加坡掉期41.65(美元/吨)(-0.62)、普氏62%铁矿石指数45.3(预计下调),BDI指数(航运)创历史新低。短期内矿局部下调,港口库存微调,贸易商成交较弱,钢厂补库意愿较低。当前钢厂高炉开工率续降,整体需求维稳,但后期淡季需求预期较悲观,铁矿石市场或维稳趋弱。后期高负债钢厂停产风险加大,对铁矿石市场形成压制。

  简要策略:铁矿石1605或承压下探调整,注意290-303区多空资金主动性,防范资金集中增仓打压:波段操作:持空15%仓位,突破305平仓,若305-320区承压恢复弱势时做空,若290支撑较强或破位超跌后可平空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持空20%仓位,突破305平仓,若305-320区承压恢复弱势时做空,若290支撑较强或破位超跌后可平空试探多单。

  策略分析:铁矿石1601合约资金逐步向1605合约移仓,近期1601合约持仓仍较大、或有大幅波动出现。当前钢厂减产及减产预期打压期现货,行情或延续承压偏弱走势。建材弱势及减产预期之下,仍需注意螺纹钢波动及市场情绪变化影响。元旦前钢厂大幅减产可能性较小,期货在大幅贴水情况下,后期铁矿石1601打压超跌(300-330区可考虑分批买入中长线多单)、做空情绪释放后,若减产不及预期,将出现资金减仓、快速反弹,临近交割月前市场或将回补期现价差。

  提示:固投增速回落、房地产投资增速延续下行,社会融资增量减少,进出口负增长;经济下行压力较大,通缩风险显着,年内或出货币宽松政策。

责任编辑:肖盼盼
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